PROGRAMA FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA BASILEA II ADGN021PO PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA: BASILEA II Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Área Profesional: FINANZAS Y SEGUROS Denominación: BASILEA II Código: ADGN021PO Objetivo General: Comprender las características y estructura de Basilea II, SCORING Y RATING, pérdida esperada, prima de riesgo y RAROC. Duración (horas): 30 Modalidad: Indistinta Distribución de horas: Presencial:................. 30 Teleformación:........... 30 CONTENIDOS FORMATIVOS: 1. LOS ACUERDOS DE BASILEA. 1.1. Introducción: Los acuerdos de Basilea. 1.2. La solvencia. 1.3. El comité de Basilea: Acuerdos. 1.4. Los tres pilares de Basilea II. 1.5. Pilar I. 2. GESTIÓN GLOBAL DEL RIESGO. 2.1. Gestión global del riesgo: outputs y áreas implicadas. 2.2. Modelos – I. 2.3. Modelos – II. 3. SCORING Y RATING. 3.1. Modelos de Scoring y Rating. 3.2. Modelos de Scoring. 3.3. Datos Scoring. 3.4. Modelo Rating. 3.5. Datos Rating. 4. PÉRDIDA ESPERADA. 4.1. El riesgo de crédito. 4.2. Pérdidas por gestión del riesgo de crédito. 4.3. Requisitos al conceder una operación. 4.4. Pérdida esperada. 4.5. Fórmula pérdida esperada. 4.6. Probabilidad de incumplimiento (PD). 4.7. Exposición (EAD) – I. 4.8 Exposición (EAD) - II 4.9. Exposición (EAD) - III 4.10. Exposición (EAD) - IV 4.11. Severidad (LGD) - I 4.12. Severidad (LGD) - II 4.13. Severidad (LGD) - III 4.14. Severidad (LGD) - IV 4.15. Los tres componentes de la pérdida esperada 4.16. Valores de los componentes 5. PRIMA DE RIESGO Y RAROC 5.1. Prima de riesgo 5.2. Coste de capital 5.3. Perspectiva de BIS II 5.4. El capital económico - I 5.5. El capital económico - II 5.6. El capital económico - III 5.7. Capital regulatorio vs. Capital económico 5.8.RAR 5.9. Rentabilidad tradicional vs. Rentabilidad ajustada a riesgo 5.10. RAROC